金融工程-慧博投研资讯

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东方证券-风险均衡策略新思路：全天候策略需要择时吗-250709

　　研究结论　　没有一种策略能够穿越牛熊，全天候策略也不例外。很多投资者认为全天候策略无需择时，实则其穿越牛熊的前提是准确度量且全面对冲所有风险因子。我们认为策略需要择时的原因有...[详细]

2025-07-09 分享者：wing******eed 作者：王晶评级：页数：19 页

中邮证券-金工周报：陆股通Q2增银行电新非银，减持商贸化工轻工——陆股通2025Q2持仓点评-250709

　　投资要点　　陆股通2025Q2净流入271亿元，其中增持金额最多的是银行、电新和非银；减持金额最多的是商贸零售、基础化工和轻工。前十大重仓股无变化。　　二季度持股市值变化 ...[详细]

2025-07-09 分享者：hop****ts 作者：肖承志评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250709

　　◆市场表现：2025年7月8日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中创业板指（2.39%）和中证500（1.31%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证2000（16.41%）涨幅最大，其...[详细]

2025-07-09 分享者：blu****ii 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额6.43%-250708

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达24.39%，多头超额收益率为0.76%...[详细]

2025-07-08 分享者：iay****13 作者：高智威评级：页数：18 页

华福证券-6月衍生品月报（2025/06）：股指期货贴水收窄，期权波动率继续下行-250708

　　股指期货　　主要股指（沪深300、上证50、中证500和中证1000）成交额在2025年初高点后有回落趋势，不过最近开始市场成交额有所上升。　　从贴水比例来看，贴水幅度有所...[详细]

2025-07-08 分享者：f**7 作者：李杨，熊晓湛评级：页数：16 页

国元证券-每日复盘：2025年7月8日沪指再创年内新高，光伏板块集体爆发-250708

　　报告要点：　　2025年7月8日沪指再创年内新高，光伏板块集体爆发。上证指数上涨0.70%，深证成指上涨1.47%，创业板指上涨2.39%。市场成交额14537.64亿元，较...[详细]

2025-07-08 分享者：ouy****ke 作者：朱定豪评级：页数：12 页

太平洋证券-金工ETF点评：跨境ETF单日净流入24.41亿元；公用事业、建材拥挤度拉满-250708

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出23.35亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+2.56亿元）、科创50ETF（+1.90亿元）、深证10...[详细]

2025-07-08 分享者：co***a 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

民生证券-基本面选股组合月报：中证800治理能效组合6月实现0.99%超额收益-250708

　　 6月基本面量化选股组合总体超额稳健。6月，中证800治理能效组合和红利低波季调组合分别以3.95%和1.61%的回报率显著超越其基准指数，实现了0.99%和0.52%的超额回...[详细]

2025-07-08 分享者：spr****le 作者：叶尔乐，吴自强评级：页数：22 页

国信证券-金融工程日报：沪指单边上行逼近3500点，光伏、AI硬件爆发-250708

　　市场表现：今日(20250708)市场全线上涨，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。通信、建材、电新、计算机、电...[详细]

2025-07-08 分享者：158****01 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华安证券-学海拾珠系列之二百四十：高阶矩视角下的投资组合优化，基于偏度与峰度的马科维茨模型拓展-250708

　　主要观点：　　本篇是学海拾珠系列第二百四十篇，文章提出了一种四阶矩资产配置方案，旨在将偏度和峰度纳入经典的投资组合优化模型中。实证应用表明，该模型能够有效改善投资组合的表现，...[详细]

2025-07-08 分享者：luoj******ong 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：14 页

财信证券-金工行业轮动及月度ETF策略（2025年7月）：关注电子、计算机、电力设备、家用电器机会-250701

　　导言：　　我们在2023年3月至11月发布的系列报告《金工专题行业轮动系列1：换手率的量能提示》、《金工专题行业轮动系列2：拥挤度的风险提示》中，介绍了行业轮动体系的搭建。财...[详细]

2025-07-08 分享者：ph***e 作者：刘飞彤评级：页数：10 页

国金证券-“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-250707

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，沪深300期指涨幅最大，幅度达1.49%，中证1000期指跌幅最大，幅度为-0.11%。上周IF、IC和IM主力合约...[详细]

2025-07-08 分享者：jhs****76 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

中邮证券-AI动态汇总：上交AI智能体表现亮眼，AlphaEvolve生成代码反超人类-250708

　　上交团队推出AI专家智能体ML-Mater 　　上海交通大学人工智能学院Agents团队研发的AI专家智能体ML-Master在OpenAI的MLE-bench基准测试中以29...[详细]

2025-07-08 分享者：y**k 作者：肖承志评级：页数：25 页

国金证券-基金量化观察：首批10只AAA科技创新公司债ETF集中发行-250707

　　ETF市场回顾　　从一级市场资金流动情况来看，上周（2025.6.30-2025.7.4）已上市ETF资金净流入合计-17.27亿元，其中债券型ETF资金净流入118.99亿...[详细]

2025-07-08 分享者：dz***p 作者：高智威，赵妍评级：页数：11 页

国金证券-主动量化组合跟踪：中证500指增策略今年以来超额9.74%-250707

　　国证2000指数增强策略　　经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现，我们所合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升...[详细]

2025-07-08 分享者：小女***f 作者：高智威评级：页数：11 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250708

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年7月7日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中中证2000（0.67%）和中证1000（0.24%）上涨，而创业板指（-1.21%）和沪深30...[详细]

2025-07-08 分享者：血**刚作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国元证券-每日复盘：2025年7月7日市场全天震荡调整，电力股集体爆发-250707

　　报告要点：　　2025年7月7日市场全天震荡调整，电力股集体爆发。上证指数上涨0.02%，深证成指下跌0.70%，创业板指下跌1.21%。市场成交额12084.97亿元，较上...[详细]

2025-07-07 分享者：liu****hi 作者：朱定豪评级：页数：12 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：市场或转向风格均衡-250707

　　市场核心观点与市场复盘：　　上周（2025.06.30-2025.07.04，下同）A股震荡上涨，沪深300周度上涨1.54%，领涨主要宽基指数。交易情绪方面，截至上周五（2...[详细]

2025-07-07 分享者：jieq******ogu 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：19 页

国信证券-金融工程日报：沪指震荡微升，封板率创近一个月新高-250707

　　市场表现：今日(20250707)规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。综合金融、房地产、电力公用事业、综合、轻...[详细]

2025-07-07 分享者：hen****07 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-金融工程专题研究：日内特殊时刻蕴含的主力资金Alpha信息-250707

　　日内特殊时刻与主力资金行为刻画　　日内特殊时刻:不同时刻下的订单具有不同信息含量，我们发现在日内跌幅较大、股价较低、成交量较高、量价背离等日内特殊时刻的主力资金交易行为具有更...[详细]

2025-07-07 分享者：l**n 作者：张欣慰，张宇评级：页数：43 页

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